关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是___。

关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是___。

A、被动投资执行的越差,跟踪误差越小

B、被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

C、被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

D、跟踪误差主要度量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

答案:A

解析:对于目标就是复制某指数的被动型投资策略(如指数基金)来说,由于跟踪偏离度在理论上应该为零,因此跟踪误差理论上也为零。所以被动投资执行的越好,跟踪误差越小。所以选择A。